Сравнение CSCO с RIO
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 19.19% против 21.75% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам CSCO и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between CSCO and RIO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between CSCO and RIO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
RIO:
$165.37B
CSCO:
$3.00
RIO:
$13.11
CSCO:
41.42
RIO:
7.70
CSCO:
8.15
RIO:
1.48
CSCO:
10.13
RIO:
2.66
CSCO:
$60.75B
RIO:
$111.41B
CSCO:
$39.08B
RIO:
$31.10B
CSCO:
$13.98B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. RIO — Ранг доходности на риск
CSCO
RIO
Сравнение CSCO c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 5.30 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | 20.21 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 2.79 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.38 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и RIO
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -88.97% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.19% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -24.19% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -35.25% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -37.47% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.92% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -23.77% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.97% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и RIO
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 11.37% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 23.90% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 28.93% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 29.23% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 30.63% | -4.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и RIO
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и RIO
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and RIO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to RIO (11.37%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs RIO's -88.97%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор