Сравнение TD с MO
TD (The Toronto-Dominion Bank) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 7.79%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 25.71%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.79% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам TD и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between TD and MO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between TD and MO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
MO:
$119.27B
TD:
$10.11
MO:
$4.79
TD:
11.29
MO:
14.87
TD:
0.41
MO:
0.32
TD:
1.50
MO:
5.49
TD:
$112.63B
MO:
$21.82B
TD:
$59.49B
MO:
$14.80B
TD:
$19.99B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. MO — Ранг доходности на риск
TD
MO
Сравнение TD c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.25 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 1.76 | +7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 4.45 | +31.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.29 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TD и MO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -65.43% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -16.40% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -16.40% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.83% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -53.69% | +11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.93% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 6.49% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и MO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 6.69% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.32% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.53% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.64% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.96% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и MO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MO в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и MO
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and MO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs MO's -65.43%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор