PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. VWELX is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 8.99%/yr for XLU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции VWELX превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.99% соответственно.

VWELX

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.96%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.87%

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		4.55%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VWELX and XLU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VWELX and XLU has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWELX и XLU

Секторы
VWELX
XLU

Технологии

31.8%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%
100.0%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Технологии

VWELX
31.8%
XLU

-

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
XLU

-

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
XLU

-

Здравоохранение

VWELX
9.8%
XLU

-

Промышленность

VWELX
8.5%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
XLU

-

Энергетика

VWELX
4.4%
XLU

-

Недвижимость

VWELX
2.6%
XLU

-

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
XLU
100.0%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VWELX vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.71

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.04

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.12

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

2.47

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.71

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.40

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VWELX и XLU

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-51.98%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-9.18%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-17.26%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-25.26%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-36.07%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-8.18%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-10.22%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.16%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и XLU

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.60%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

11.70%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

14.64%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

17.34%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

19.27%

-7.72%

Сравнение комиссий VWELX и XLU

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и XLU

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.02%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VWELX and XLU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs XLU's -51.98%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор