Сравнение TD с NVDA
TD (The Toronto-Dominion Bank) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 14.57% против 68.47% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам TD и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between TD and NVDA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
NVDA:
$5.09T
TD:
$10.11
NVDA:
$6.53
TD:
11.29
NVDA:
31.97
TD:
0.41
NVDA:
0.18
TD:
1.50
NVDA:
20.13
TD:
1.24
NVDA:
26.03
TD:
$112.63B
NVDA:
$253.49B
TD:
$59.49B
NVDA:
$187.95B
TD:
$19.99B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TD
NVDA
Сравнение TD c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 2.36 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 5.73 | +29.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.37 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.63 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TD и NVDA
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -89.72% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -20.21% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -36.88% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -66.34% | +35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -66.34% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.39% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -36.20% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 8.30% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и NVDA
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 13.14% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 26.37% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 34.81% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 51.75% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 49.85% | -28.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и NVDA
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и NVDA
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
TD and NVDA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.14%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs NVDA's -89.72%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор