PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с BHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BHP (BHP Group Limited) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.94%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и BHP Group Limited (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции CII уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 14.94% против 23.18% соответственно.

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
38.70%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%

BHP

1 день
3.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
53.40%
6 месяцев
55.28%
1 год
90.03%
3 года*
19.44%
5 лет*
16.25%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
BHP
BHP Group Limited		53.40%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between CII and BHP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.44

The correlation between CII and BHP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

BHP Group Limited

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

CII vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIIBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.80

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.34

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.57

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

16.96

-4.25

CII vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHP равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и BHP

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-76.22%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-19.80%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-37.21%

+16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-37.21%

+14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-44.29%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-2.50%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-21.28%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

5.38%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и BHP

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.22%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

13.72%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

26.69%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

32.39%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

32.44%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

32.34%

-13.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и BHP

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности BHP в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group Limited		2.93%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.93%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

CII and BHP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (13.72%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор