Сравнение KR с T
KR (The Kroger Co.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.86% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам KR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KR and T is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
T:
$3.04
KR:
52.67
T:
7.39
KR:
7.64
T:
0.31
KR:
0.28
T:
1.29
KR:
$147.23B
T:
$125.65B
KR:
$33.42B
T:
$105.41B
KR:
$5.29B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. T — Ранг доходности на риск
KR
T
Сравнение KR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.75 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.59 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KR и T
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -64.15% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -21.87% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -21.87% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -32.01% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -42.35% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -21.87% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -15.72% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 10.34% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и T
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.57% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 21.98% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.97% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 23.71% | +5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и T
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KR and T have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs T's -64.15%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор