Сравнение MDT с OLP
MDT (Medtronic plc) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 7.84%/yr for OLP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: 2.04% против 7.84% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
OLP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 21.59%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам MDT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 21.59% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between MDT and OLP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between MDT and OLP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
OLP:
$510.54M
MDT:
$3.58
OLP:
$1.31
MDT:
22.52
OLP:
18.41
MDT:
2.03
OLP:
1.33
MDT:
2.93
OLP:
5.01
MDT:
$35.48B
OLP:
$101.35M
MDT:
$5.78B
OLP:
$26.40M
MDT:
$7.11B
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. OLP — Ранг доходности на риск
MDT
OLP
Сравнение MDT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.27 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.52 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.17 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и OLP
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -87.45% | +29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -18.57% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -28.83% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -44.10% | -1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -60.23% | +15.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -10.18% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -13.42% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 9.86% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и OLP
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.62% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 12.31% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 19.30% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 24.03% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 31.69% | -8.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и OLP
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности OLP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.45% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and OLP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to OLP (5.62%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs OLP's -87.45%.
OLP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор