Сравнение KO с T
KO (The Coca-Cola Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 1.77%/yr for T. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у T с доходностью -10.20%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.61% против 1.77% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
T
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -10.20%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам KO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
T AT&T Inc. | -10.20% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between KO and T is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.36 |
The correlation between KO and T shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$3.18
T:
$3.05
KO:
26.02
T:
7.15
KO:
3.14
T:
0.30
KO:
7.23
T:
1.25
KO:
$49.28B
T:
$125.65B
KO:
$30.43B
T:
$105.41B
KO:
$18.35B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. T — Ранг доходности на риск
KO
T
Сравнение KO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.87 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.78 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -1.65 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и T
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -64.15% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -24.23% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -24.23% | +7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -32.01% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -42.35% | +5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -24.23% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -15.73% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 11.49% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и T
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.01%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.53% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 18.90% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 23.06% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 24.21% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 23.82% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и T
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности T в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
T AT&T Inc. | 5.09% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KO and T have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (9.53%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs T's -64.15%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор