PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 8.99% против 2.86% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between KO and T is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.36

The correlation between KO and T shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KO:

$3.18

T:

$3.04

Коэффициент P/E

KO:

25.04

T:

7.39

Коэффициент PEG

KO:

3.02

T:

0.31

Коэффициент P/S

KO:

6.96

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

AT&T Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

KO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.75

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.98

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.75

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-1.59

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.75

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.12

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KO и T

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-64.15%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-21.87%

+13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-21.87%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-32.01%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-42.35%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-21.87%

+18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-15.72%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

10.34%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и T

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.50%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

17.57%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

21.98%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

23.97%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

23.71%

-5.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и T

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
12.47B
33.47B
(KO) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KO and T have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs T's -64.15%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор