Сравнение MSFT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или AAPL.
Основные характеристики
MSFT | AAPL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 12.28% | -9.87% |
Дох-ть за 1 год | 54.38% | 10.52% |
Дох-ть за 3 года | 22.33% | 13.33% |
Дох-ть за 5 лет | 30.37% | 30.63% |
Дох-ть за 10 лет | 28.63% | 26.27% |
Коэф-т Шарпа | 2.42 | 0.52 |
Дневная вол-ть | 22.19% | 19.39% |
Макс. просадка | -69.41% | -81.80% |
Current Drawdown | -1.85% | -12.41% |
Фундаментальные показатели
MSFT | AAPL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.19T | $2.66T |
Прибыль на акцию | $11.05 | $6.42 |
Цена/прибыль | 38.80 | 26.83 |
PEG коэффициент | 2.17 | 2.12 |
Выручка (12 мес.) | $227.58B | $385.71B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $135.62B | $170.78B |
EBITDA (12 мес.) | $118.43B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между MSFT и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AAPL
С начала года, MSFT показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.63% против 26.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 2.42 | ||||
Apple Inc. | 0.52 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AAPL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AAPL в 0.55%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc. | 0.55% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AAPL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и AAPL
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AAPL
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.18%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.