PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с AAPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, MSFT returned 23.85%/yr vs 30.05%/yr for AAPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 23.85% против 30.05% соответственно.

MSFT

1 день
1.80%
1 месяц
-10.66%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-22.44%
3 года*
4.54%
5 лет*
7.88%
10 лет*
23.85%

AAPL

1 день
-0.91%
1 месяц
-4.70%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.26%
1 год
46.63%
3 года*
16.93%
5 лет*
17.74%
10 лет*
30.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-22.33%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
AAPL
Apple Inc		8.46%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between MSFT and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.44

Over the past year, the correlation between MSFT and AAPL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.78T

AAPL:

$4.35T

EPS

MSFT:

$16.79

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

MSFT:

22.27

AAPL:

35.73

Коэффициент PEG

MSFT:

1.56

AAPL:

4.70

Коэффициент P/S

MSFT:

8.76

AAPL:

9.70

Коэффициент P/B

MSFT:

6.72

AAPL:

40.81

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQMSFT с TSLA
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOOAAPL с QQQ

Доходность на риск

MSFT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.08

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.94

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.40

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

8.35

-9.66

MSFT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AAPL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-81.80%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.80%

-20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-33.36%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-33.36%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-38.52%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.58%

-6.63%

-23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-29.58%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

5.60%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AAPL

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

6.98%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

16.62%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

22.57%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

27.52%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

28.92%

-1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AAPL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AAPL в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
MSFT
Microsoft Corporation		0.95%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
82.89B
111.18B
(MSFT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
49.3%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.34%) compared to AAPL (6.98%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор