PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSFT и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.64%
28.06%
MSFT
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

1.08

AAPL:

1.23

Коэф-т Сортино

MSFT:

1.46

AAPL:

1.85

Коэф-т Омега

MSFT:

1.20

AAPL:

1.23

Коэф-т Кальмара

MSFT:

1.36

AAPL:

1.66

Коэф-т Мартина

MSFT:

3.16

AAPL:

3.90

Индекс Язвы

MSFT:

6.69%

AAPL:

7.09%

Дневная вол-ть

MSFT:

19.61%

AAPL:

22.54%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MSFT:

-4.24%

AAPL:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.29T

AAPL:

$3.67T

EPS

MSFT:

$12.26

AAPL:

$6.08

Цена/прибыль

MSFT:

36.10

AAPL:

39.97

PEG коэффициент

MSFT:

2.34

AAPL:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$254.19B

AAPL:

$391.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$176.28B

AAPL:

$180.68B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$139.14B

AAPL:

$134.66B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 28.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 27.26%, а акции AAPL немного отстают с 26.10%.


MSFT

С начала года

19.50%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

4.64%

1 год

20.07%

5 лет (среднегодовая)

25.27%

10 лет (среднегодовая)

27.26%

AAPL

С начала года

28.79%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

28.06%

1 год

26.70%

5 лет (среднегодовая)

30.44%

10 лет (среднегодовая)

26.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.081.23
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.461.85
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.23
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.361.66
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.163.90
MSFT
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.08
1.23
MSFT
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AAPL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности AAPL в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AAPL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.24%
0
MSFT
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AAPL

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.15%
3.73%
MSFT
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab