PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MSFT с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MSFTAAPL
Дох-ть с нач. г.12.28%-9.87%
Дох-ть за 1 год54.38%10.52%
Дох-ть за 3 года22.33%13.33%
Дох-ть за 5 лет30.37%30.63%
Дох-ть за 10 лет28.63%26.27%
Коэф-т Шарпа2.420.52
Дневная вол-ть22.19%19.39%
Макс. просадка-69.41%-81.80%
Current Drawdown-1.85%-12.41%

Фундаментальные показатели


MSFTAAPL
Рыночная капитализация$3.19T$2.66T
Прибыль на акцию$11.05$6.42
Цена/прибыль38.8026.83
PEG коэффициент2.172.12
Выручка (12 мес.)$227.58B$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$135.62B$170.78B
EBITDA (12 мес.)$118.43B$130.11B

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между MSFT и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AAPL

С начала года, MSFT показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -9.87%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 28.63% против 26.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
699,949.83%
202,839.11%
MSFT
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


Microsoft Corporation

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MSFT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.42
AAPL
Apple Inc.
0.52

Сравнение коэффициента Шарпа MSFT и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.52. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MSFT и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.42
0.52
MSFT
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AAPL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности AAPL в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.55%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AAPL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MSFT и AAPL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.85%
-12.41%
MSFT
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AAPL

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.18%, в то время как у Apple Inc. (AAPL) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.18%
7.08%
MSFT
AAPL