Сравнение XOM с HD
XOM (Exxon Mobil Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XOM returned 9.31%/yr vs 12.00%/yr for HD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.00% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
HD
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -11.15%
- С начала года
- -1.84%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 12.00%
- Всё время*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам XOM и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
HD The Home Depot, Inc. | -1.84% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between XOM and HD is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.25 |
The correlation between XOM and HD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
HD:
$332.08B
XOM:
$5.96
HD:
$14.08
XOM:
24.91
HD:
23.66
XOM:
1.93
HD:
1.99
XOM:
2.44
HD:
23.91
XOM:
$326.01B
HD:
$166.59B
XOM:
$83.11B
HD:
$55.19B
XOM:
$60.44B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. HD — Ранг доходности на риск
XOM
HD
Сравнение XOM c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.17 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.32 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и HD
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -70.46% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -28.81% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -28.84% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -34.73% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -37.99% | -23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -19.74% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -20.59% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 15.36% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и HD
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.32%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.23% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 19.18% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 25.08% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 24.42% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 24.99% | +3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и HD
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HD в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.78% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и HD
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and HD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.23%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs HD's -70.46%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор