PortfoliosLab logo
Сравнение NVS с SPG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVS и SPG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVS и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.44%
1,950.77%
NVS
SPG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVS:

1.01

SPG:

0.55

Коэф-т Сортино

NVS:

1.43

SPG:

0.89

Коэф-т Омега

NVS:

1.20

SPG:

1.12

Коэф-т Кальмара

NVS:

0.97

SPG:

0.60

Коэф-т Мартина

NVS:

2.11

SPG:

2.32

Индекс Язвы

NVS:

9.21%

SPG:

6.25%

Дневная вол-ть

NVS:

19.17%

SPG:

26.55%

Макс. просадка

NVS:

-41.72%

SPG:

-77.00%

Текущая просадка

NVS:

-3.90%

SPG:

-15.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$221.49B

SPG:

$58.88B

EPS

NVS:

$5.86

SPG:

$7.25

Коэффициент P/E

NVS:

19.14

SPG:

21.61

Коэффициент PEG

NVS:

1.30

SPG:

4.54

Коэффициент P/S

NVS:

4.28

SPG:

9.87

Коэффициент P/B

NVS:

5.03

SPG:

17.62

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$39.24B

SPG:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$29.47B

SPG:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$16.05B

SPG:

$3.32B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у SPG с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 6.93% против 3.58% соответственно.


NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

2.10%

1 год

19.23%

5 лет

10.56%

10 лет

6.93%

SPG

С начала года

-7.90%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-5.91%

1 год

15.63%

5 лет

26.95%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVS и SPG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SPG
Ранг риск-скорректированной доходности SPG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVS c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVS: 1.01
SPG: 0.55
Коэффициент Сортино NVS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVS: 1.43
SPG: 0.89
Коэффициент Омега NVS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVS: 1.20
SPG: 1.12
Коэффициент Кальмара NVS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVS: 0.97
SPG: 0.60
Коэффициент Мартина NVS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVS: 2.11
SPG: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа SPG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.55
NVS
SPG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и SPG

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SPG в 5.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVS
Novartis AG
3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%
SPG
Simon Property Group, Inc.
5.27%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%

Просадки

Сравнение просадок NVS и SPG

Максимальная просадка NVS за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-15.54%
NVS
SPG

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и SPG

Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 9.15%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 16.61%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.15%
16.61%
NVS
SPG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию