PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с HD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 12.81%/yr for HD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 18.60% против 12.81% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

HD

1 день
0.73%
1 месяц
9.35%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-7.17%
3 года*
5.70%
5 лет*
3.66%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.21%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between ORCL and HD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between ORCL and HD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

HD:

$327.08B

EPS

ORCL:

$5.86

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

HD:

23.33

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

HD:

1.96

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

HD:

23.57

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

ORCL vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.30

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.29

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.25

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.50

+0.30

ORCL vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и HD

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-70.46%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-28.81%

-29.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-28.84%

-29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-34.73%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-37.99%

-20.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-20.86%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-20.60%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

14.34%

+21.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и HD

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

6.82%

+16.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

17.97%

+25.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

23.74%

+42.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

24.12%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

24.84%

+10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и HD

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HD в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.82%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
19.18B
41.77B
(ORCL) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and HD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs HD's -70.46%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор