PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с SHEL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HD (The Home Depot, Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.03% соответственно.

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%

SHEL

1 день
1.46%
1 месяц
4.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
32.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
23.01%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и SHEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
SHEL
Shell plc		20.10%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between HD and SHEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.26

The correlation between HD and SHEL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$308.47B

SHEL:

$247.11B

EPS

HD:

$14.08

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

HD:

22.00

SHEL:

13.55

Коэффициент P/S

HD:

1.85

SHEL:

0.95

Коэффициент P/B

HD:

22.23

SHEL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Shell plc

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX

Доходность на риск

HD vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.54

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.08

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.00

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

8.40

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HD vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.54

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.92

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HD и SHEL

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SHEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-71.57%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-10.81%

-18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-18.47%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-25.04%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-71.57%

+33.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-7.13%

-18.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-16.74%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

3.85%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и SHEL

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.98%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

17.50%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

21.15%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

25.22%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

30.84%

-6.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и SHEL

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SHEL в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
41.77B
69.57B
(HD) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Shell plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
33.0%
19.1%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

HD and SHEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (6.57%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SHEL's -71.57%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор