Сравнение CL с MET
CL (Colgate-Palmolive Company) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 13.20%/yr for MET. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 4.21% против 13.20% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам CL и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between CL and MET is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between CL and MET shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$2.58
MET:
$7.21
CL:
33.37
MET:
11.71
CL:
8.62
MET:
0.39
CL:
3.35
MET:
0.55
CL:
$20.80B
MET:
$76.95B
CL:
$12.49B
MET:
$14.75B
CL:
$3.92B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. MET — Ранг доходности на риск
CL
MET
Сравнение CL c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.50 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.36 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.38 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CL и MET
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -82.37% | +23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -17.46% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -21.97% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -35.09% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -55.16% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -0.15% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -17.63% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 6.42% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и MET
Colgate-Palmolive Company (CL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.33% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 17.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 23.08% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 25.73% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 30.71% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и MET
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности MET в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и MET
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CL and MET have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MET's -82.37%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор