PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с MSFT

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XOM (Exxon Mobil Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.39% против 23.34% соответственно.

XOM

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
20.99%
10 лет*
8.39%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-18.14%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-24.00%
1 год
-25.09%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.23%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		14.59%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between XOM and MSFT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between XOM and MSFT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$569.14B

MSFT:

$2.74T

EPS

XOM:

$5.96

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

XOM:

22.85

MSFT:

21.95

Коэффициент PEG

XOM:

1.06

MSFT:

1.54

Коэффициент P/S

XOM:

1.77

MSFT:

8.64

Коэффициент P/B

XOM:

2.24

MSFT:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

XOM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.94

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.23

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.84

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.73

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

-1.43

+5.57

XOM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и MSFT

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-69.38%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-34.50%

+14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-34.50%

+14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-37.15%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-37.15%

-24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-31.58%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-21.79%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

17.56%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и MSFT

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.64%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

12.78%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

23.98%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

26.93%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

26.97%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

27.15%

+1.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и MSFT

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.00%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.16B
82.89B
(XOM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
67.6%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and MSFT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (12.78%) compared to XOM (7.64%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MSFT's -69.38%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор