Сравнение XOM с MSFT
XOM (Exxon Mobil Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 10.04%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.04% против 24.64% соответственно.
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам XOM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between XOM and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between XOM and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$634.77B
MSFT:
$3.07T
XOM:
$5.93
MSFT:
$16.79
XOM:
25.60
MSFT:
24.52
XOM:
1.19
MSFT:
1.72
XOM:
1.99
MSFT:
9.65
XOM:
2.50
MSFT:
7.40
XOM:
$326.01B
MSFT:
$318.27B
XOM:
$83.11B
MSFT:
$217.41B
XOM:
$60.44B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XOM
MSFT
Сравнение XOM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.35 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.73 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.47 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.91 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и MSFT
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -69.38% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -33.91% | +18.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -33.91% | +14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -37.15% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -37.15% | -24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -23.56% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -21.78% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 16.13% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MSFT
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.20%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 10.25% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 22.36% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 25.31% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 26.64% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 27.06% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MSFT
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и MSFT
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MSFT's -69.38%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор