Сравнение KR с XOM
KR (The Kroger Co.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 7.71% против 10.04% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам KR и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between KR and XOM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
XOM:
$5.93
KR:
52.67
XOM:
25.60
KR:
7.64
XOM:
1.19
KR:
0.28
XOM:
1.99
KR:
$147.23B
XOM:
$326.01B
KR:
$33.42B
XOM:
$83.11B
KR:
$5.29B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. XOM — Ранг доходности на риск
KR
XOM
Сравнение KR c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.21 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.97 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.07 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.90 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KR и XOM
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -62.40% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.69% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -18.92% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -20.51% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -61.34% | +15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -10.90% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -10.20% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 5.61% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и XOM
The Kroger Co. (KR) и Exxon Mobil Corporation (XOM) имеют волатильность 9.14% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 9.20% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 20.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 24.44% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 26.73% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 28.19% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и XOM
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности XOM в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и XOM
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and XOM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.20%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор