Сравнение HD с CII
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 14.67%/yr for CII. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 11.84% против 14.67% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
CII
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам HD и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 6.75% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between HD and CII is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between HD and CII has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CII — Ранг доходности на риск
HD
CII
Сравнение HD c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.31 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.18 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.51 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.79 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CII
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -56.43% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -11.67% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -21.05% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -22.32% | -12.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -40.56% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -7.17% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -6.17% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 2.93% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CII
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.46% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 12.09% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 15.42% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 17.17% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.55% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CII
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CII в 16.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 16.07% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
HD and CII have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор