PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) and T (AT&T Inc.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RIO returned 21.75%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 21.75% против 2.86% соответственно.

RIO

1 день
0.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
29.64%
6 месяцев
42.09%
1 год
80.02%
3 года*
23.43%
5 лет*
10.94%
10 лет*
21.75%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		29.64%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between RIO and T is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г.

0.21

The correlation between RIO and T shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RIO:

$13.11

T:

$3.04

Коэффициент P/E

RIO:

7.70

T:

7.39

Коэффициент P/S

RIO:

1.48

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$111.41B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$31.10B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$40.42B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

AT&T Inc.

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

RIO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.75

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.98

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.89

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

-0.75

+6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

-1.59

+21.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.75

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RIO и T

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-64.15%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-21.87%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-21.87%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-32.01%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-42.35%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-21.87%

+11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.77%

-15.72%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

10.34%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и T

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

7.50%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

17.57%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

21.98%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

23.97%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.63%

23.71%

+6.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и T

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.98%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20212022202320242025
30.65B
33.47B
(RIO) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIO and T have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIO has higher volatility (11.37%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs T's -64.15%.

RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор