Сравнение KR с VWELX
KR (The Kroger Co.) is a stock, while VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 9.87%/yr for VWELX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.87% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам KR и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Correlation
The correlation between KR and VWELX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.32 |
The correlation between KR and VWELX shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. VWELX — Ранг доходности на риск
KR
VWELX
Сравнение KR c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.67 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.31 | -12.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.09 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок KR и VWELX
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -36.12% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -6.78% | -12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -11.98% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -20.88% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -25.33% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -2.39% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -3.92% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 1.47% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и VWELX
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 3.12% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 7.00% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 8.67% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 11.17% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 11.55% | +17.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и VWELX
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VWELX в 11.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
KR and VWELX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs VWELX's -36.12%.
VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор