Сравнение SPG с MDT
SPG (Simon Property Group, Inc.) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, SPG returned 5.54%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 5.54% против 2.04% соответственно.
SPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 5.54%
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам SPG и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 13.30% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between SPG and MDT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between SPG and MDT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
MDT:
$3.58
SPG:
12.10
MDT:
22.52
SPG:
0.48
MDT:
2.03
SPG:
7.64
MDT:
2.93
SPG:
$6.65B
MDT:
$35.48B
SPG:
$5.71B
MDT:
$5.78B
SPG:
$7.77B
MDT:
$7.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. MDT — Ранг доходности на риск
SPG
MDT
Сравнение SPG c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.17 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -0.43 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.23 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и MDT
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -57.63% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -28.90% | +17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -28.90% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -45.10% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -45.10% | -31.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -30.81% | +29.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -16.54% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 11.17% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и MDT
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.50%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 10.04% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 16.19% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 20.95% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 21.93% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 23.24% | +13.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и MDT
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MDT в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.17% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPG and MDT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs MDT's -57.63%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор