Сравнение CII с KR
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while KR (The Kroger Co.) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 14.67%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CII и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 14.67% против 7.71% соответственно.
CII
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.67%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CII и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 6.75% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CII and KR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г. | 0.21 |
The correlation between CII and KR shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. KR — Ранг доходности на риск
CII
KR
Сравнение CII c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.15 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | -0.29 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.10 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.27 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CII и KR
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -66.81% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -19.44% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -19.44% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -31.07% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -46.25% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -16.28% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -22.44% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 9.96% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и KR
Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 5.46%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 9.14% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 20.12% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 27.52% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 26.86% | -9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 28.95% | -10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и KR
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 16.07%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 16.07% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CII and KR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs KR's -66.81%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор