Сравнение CSCO с KR
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 19.19% против 7.71% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CSCO и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CSCO and KR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between CSCO and KR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$3.00
KR:
$1.20
CSCO:
41.42
KR:
52.67
CSCO:
34.76
KR:
7.64
CSCO:
8.15
KR:
0.28
CSCO:
$60.75B
KR:
$147.23B
CSCO:
$39.08B
KR:
$33.42B
CSCO:
$13.98B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. KR — Ранг доходности на риск
CSCO
KR
Сравнение CSCO c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.01 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.15 | +6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.29 | +19.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.10 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.48 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.27 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и KR
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -66.81% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -19.44% | +5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -19.44% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -31.07% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -46.25% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -16.28% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -22.44% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 9.96% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и KR
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 9.14% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 20.12% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 27.52% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 26.86% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 28.95% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и KR
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и KR
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and KR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs KR's -66.81%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор