PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с BTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с BTI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while BTI operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 7.69%/yr for BTI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и BTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 18.60% против 7.69% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

BTI

1 день
1.51%
1 месяц
-4.64%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.20%
1 год
35.86%
3 года*
34.54%
5 лет*
17.96%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и BTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
BTI
British American Tobacco p.l.c.		11.67%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%

Correlation

The correlation between ORCL and BTI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.16

The correlation between ORCL and BTI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

BTI:

$136.67B

EPS

ORCL:

$5.86

BTI:

£4.93

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

BTI:

9.44

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

BTI:

0.35

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

BTI:

1.99

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

BTI:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

BTI:

£51.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

BTI:

£42.82B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

BTI:

£20.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

British American Tobacco p.l.c.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD

Доходность на риск

ORCL vs. BTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c BTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.58

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.21

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.62

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

5.89

-6.09

ORCL vs. BTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BTI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и BTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и BTI

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и BTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-64.11%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-13.75%

-44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-13.75%

-44.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-29.94%

-28.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-56.00%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-6.57%

-36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-12.93%

-16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

6.10%

+29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и BTI

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с British American Tobacco p.l.c. (BTI) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

7.53%

+15.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

18.39%

+25.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

22.78%

+43.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

21.16%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

24.20%

+10.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и BTI

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BTI в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		4.95%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и BTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
13.54B
(ORCL) Общая выручка
(BTI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORCL значения в USD, BTI значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

ORCL and BTI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to BTI (7.53%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs BTI's -64.11%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и BTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор