PortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHEL и XOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHEL и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.51%
263.97%
SHEL
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHEL:

-0.26

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

SHEL:

-0.19

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

SHEL:

0.97

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

SHEL:

-0.31

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

SHEL:

-0.76

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

SHEL:

7.60%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

SHEL:

22.77%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

SHEL:

-67.46%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

SHEL:

-10.14%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$193.60B

XOM:

$469.86B

EPS

SHEL:

$5.06

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

SHEL:

12.86

XOM:

13.86

Коэффициент PEG

SHEL:

2.51

XOM:

4.66

Коэффициент P/S

SHEL:

0.68

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

SHEL:

1.09

XOM:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$211.83B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$39.88B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$41.36B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 5.39% против 6.73% соответственно.


SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHEL и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHEL c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SHEL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHEL: -0.26
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино SHEL, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHEL: -0.19
XOM: -0.26
Коэффициент Омега SHEL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHEL: 0.97
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара SHEL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHEL: -0.31
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина SHEL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHEL: -0.76
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.31
SHEL
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и XOM

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XOM в 3.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SHEL и XOM

Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.14%
-11.91%
SHEL
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и XOM

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.38%
13.56%
SHEL
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию