Сравнение SHEL с XOM
SHEL (Shell plc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SHEL returned 10.49%/yr vs 10.14%/yr for XOM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHEL имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции XOM немного отстают с 10.14%.
SHEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 18.57%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.49%
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам SHEL и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.22% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between SHEL and XOM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.68 |
The correlation between SHEL and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.34B
XOM:
$635.98B
SHEL:
$6.39
XOM:
$5.93
SHEL:
13.57
XOM:
25.65
SHEL:
0.68
XOM:
1.19
SHEL:
0.95
XOM:
1.99
SHEL:
1.42
XOM:
2.50
SHEL:
$266.82B
XOM:
$326.01B
SHEL:
$41.65B
XOM:
$83.11B
SHEL:
$57.44B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. XOM — Ранг доходности на риск
SHEL
XOM
Сравнение SHEL c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.42 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 9.70 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.19 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и XOM
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -62.40% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -15.69% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -18.92% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -20.51% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -61.34% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -10.73% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -10.20% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 5.52% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и XOM
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 7.24%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 10.07% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 20.30% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 24.49% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 26.73% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.86% | 28.18% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и XOM
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XOM в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и XOM
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and XOM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (10.07%) compared to SHEL (7.24%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор