Сравнение TD с AAPL
TD (The Toronto-Dominion Bank) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.57% против 29.63% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
AAPL
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 29.63%
Сравнение доходности по годам TD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
AAPL Apple Inc | 11.12% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between TD and AAPL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
AAPL:
$4.45T
TD:
$10.11
AAPL:
$8.24
TD:
11.29
AAPL:
36.61
TD:
0.41
AAPL:
4.82
TD:
1.50
AAPL:
9.94
TD:
1.24
AAPL:
41.82
TD:
$112.63B
AAPL:
$451.44B
TD:
$59.49B
AAPL:
$216.07B
TD:
$19.99B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
TD
AAPL
Сравнение TD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.39 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 3.53 | +5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 8.89 | +26.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 2.18 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.03 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TD и AAPL
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -81.80% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -13.80% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -33.36% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -33.36% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -38.52% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.33% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -29.60% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.48% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и AAPL
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.68% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 15.99% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 22.41% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 27.47% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 28.91% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и AAPL
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности AAPL в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и AAPL
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
TD and AAPL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (5.68%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs AAPL's -81.80%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор