PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 105.36%. За последние 10 лет акции T уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 3.33% против 27.57% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и GLW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
GLW
Corning Incorporated
105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between T and GLW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.26

The correlation between T and GLW shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

GLW:

$2.10

Коэффициент P/E

T:

7.74

GLW:

85.36

Коэффициент PEG

T:

0.32

GLW:

2.07

Коэффициент P/S

T:

1.35

GLW:

9.47

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Corning Incorporated

Доходность на риск

T vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.60

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

11.23

-11.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

35.65

-36.87

T vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и GLW

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и GLW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-99.02%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-23.01%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-27.57%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-34.52%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-48.80%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-13.83%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-50.50%

+34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

7.23%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности T и GLW

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

24.91%

-16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

50.66%

-32.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

56.33%

-34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

35.81%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

33.86%

-10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и GLW

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности GLW в 0.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated
0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.14B
(T) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and GLW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор