PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.33% против 24.39% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between T and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between T and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

T:

7.74

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

T:

0.32

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

T:

1.35

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

T vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.53

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.08

-0.14

T vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и MSFT

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-69.38%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-33.91%

+12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-33.91%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-37.15%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-37.15%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-27.46%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-21.78%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

16.48%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности T и MSFT

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

10.52%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

22.31%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

25.42%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

26.66%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

27.06%

-3.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и MSFT

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
33.47B
82.89B
(T) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MSFT's -69.38%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор