Сравнение T с MSFT
T (AT&T Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.33% против 24.39% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам T и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between T and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between T and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
MSFT:
$16.79
T:
7.74
MSFT:
23.27
T:
0.32
MSFT:
1.63
T:
1.35
MSFT:
9.16
T:
$125.65B
MSFT:
$318.27B
T:
$105.41B
MSFT:
$217.41B
T:
$54.70B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MSFT — Ранг доходности на риск
T
MSFT
Сравнение T c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.53 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.08 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и MSFT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -69.38% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -33.91% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -33.91% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -37.15% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.15% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -27.46% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -21.78% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 16.48% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MSFT
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.52% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 22.31% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 25.42% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 26.66% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 27.06% | -3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MSFT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MSFT's -69.38%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор