Сравнение T с MSFT
T (AT&T Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.10%/yr vs 23.18%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции T уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.10% против 23.18% соответственно.
T
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- -2.84%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 2.10%
- Всё время*
- 9.35%
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
Сравнение доходности по годам T и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.04% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between T and MSFT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between T and MSFT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$152.52B
MSFT:
$2.99T
T:
$3.05
MSFT:
$16.79
T:
7.19
MSFT:
23.96
T:
0.30
MSFT:
1.68
T:
1.25
MSFT:
9.43
T:
$125.65B
MSFT:
$318.27B
T:
$105.41B
MSFT:
$217.41B
T:
$54.70B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. MSFT — Ранг доходности на риск
T
MSFT
Сравнение T c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.60 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.10 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и MSFT
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -69.38% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -34.50% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -34.50% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -37.15% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.15% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -25.32% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | -21.80% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 18.74% | -5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и MSFT
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 9.59%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.25% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 24.51% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.72% | 27.52% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 27.07% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 27.15% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и MSFT
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
T AT&T Inc. | 6.58% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and MSFT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to T (9.59%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs MSFT's -69.38%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор