Сравнение SYY с T
SYY (Sysco Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SYY returned 7.33%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYY и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYY показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции SYY превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.33% против 2.86% соответственно.
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам SYY и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between SYY and T is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.31 |
The correlation between SYY and T shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYY:
$3.61
T:
$3.04
SYY:
21.21
T:
7.39
SYY:
0.43
T:
0.31
SYY:
0.44
T:
1.29
SYY:
$83.57B
T:
$125.65B
SYY:
$15.49B
T:
$105.41B
SYY:
$3.74B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYY vs. T — Ранг доходности на риск
SYY
T
Сравнение SYY c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sysco Corporation (SYY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYY | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.75 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.59 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.75 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SYY и T
Максимальная просадка SYY за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYY и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.98% | -64.15% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -21.87% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.98% | -21.87% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -32.01% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.40% | -42.35% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -21.87% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -15.72% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 10.34% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYY и T
Текущая волатильность для Sysco Corporation (SYY) составляет 5.89%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYY | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.50% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 17.57% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 21.98% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.97% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 23.71% | +6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYY и T
Дивидендная доходность SYY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYY и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sysco Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SYY and T have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, SYY dropped -69.98% vs T's -64.15%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYY и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор