Сравнение TD с CL
TD (The Toronto-Dominion Bank) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 14.57% против 4.21% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам TD и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between TD and CL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.27 |
The correlation between TD and CL shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
CL:
$69.29B
TD:
$10.11
CL:
$2.58
TD:
11.29
CL:
33.37
TD:
0.41
CL:
8.62
TD:
1.50
CL:
3.35
TD:
1.24
CL:
477.90
TD:
$112.63B
CL:
$20.80B
TD:
$59.49B
CL:
$12.49B
TD:
$19.99B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. CL — Ранг доходности на риск
TD
CL
Сравнение TD c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.00 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | -0.12 | +9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | -0.20 | +35.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | -0.10 | +4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TD и CL
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -58.91% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -18.64% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -29.05% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -29.05% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -29.05% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.54% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -11.24% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 11.29% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и CL
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.77% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.27% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 21.67% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.77% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.74% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и CL
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и CL
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
TD and CL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (7.77%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs CL's -58.91%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор