Сравнение SPG с SHEL
SPG (Simon Property Group, Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SPG returned 5.54%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 5.54% против 10.03% соответственно.
SPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 5.54%
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам SPG и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 13.30% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between SPG and SHEL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.33 |
The correlation between SPG and SHEL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
SHEL:
$6.39
SPG:
12.10
SHEL:
13.55
SPG:
0.48
SHEL:
0.68
SPG:
7.64
SHEL:
0.95
SPG:
$6.65B
SHEL:
$266.82B
SPG:
$5.71B
SHEL:
$41.65B
SPG:
$7.77B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. SHEL — Ранг доходности на риск
SPG
SHEL
Сравнение SPG c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.00 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 8.40 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.33 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и SHEL
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -71.57% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.81% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.47% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -25.04% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -71.57% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -7.13% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -16.74% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.85% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и SHEL
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.50%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.98% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 17.50% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 21.15% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 25.22% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 30.84% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и SHEL
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.17% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и SHEL
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and SHEL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (5.98%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs SHEL's -71.57%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор