Сравнение T с CII
T (AT&T Inc.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 14.67%/yr for CII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 2.86% против 14.67% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
CII
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам T и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 6.75% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between T and CII is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г. | 0.33 |
The correlation between T and CII shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. CII — Ранг доходности на риск
T
CII
Сравнение T c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.31 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 13.18 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.51 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок T и CII
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -56.43% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -11.67% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -21.05% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.32% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -40.56% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -7.17% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -6.17% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 2.93% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и CII
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.46% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 12.09% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 15.42% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 17.17% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.55% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и CII
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности CII в 16.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 16.07% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and CII have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор