PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с GD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с GD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и General Dynamics Corporation (GD).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности XLU и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
GD
General Dynamics Corporation		4.55%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.67% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

GD

1 день
2.13%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.74%
1 год
30.33%
3 года*
17.80%
5 лет*
16.66%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с SCHDGD с VTI

Доходность на риск

XLU vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.02

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.03

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

10.67

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между XLU и GD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и GD

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности GD в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
GD
General Dynamics Corporation		1.71%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок XLU и GD

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и GD.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-75.67%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.27%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-22.55%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-51.63%

+15.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-4.59%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-15.64%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.91%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и GD

Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у General Dynamics Corporation (GD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.52%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

15.08%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

21.93%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

20.02%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

22.51%

-3.30%