Сравнение HD с BHP
HD (The Home Depot, Inc.) and BHP (BHP Group) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 21.94%/yr for BHP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 41.38%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 11.84% против 21.94% соответственно.
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам HD и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between HD and BHP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1987 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HD:
$308.47B
BHP:
$212.97B
HD:
$14.08
BHP:
$8.51
HD:
22.00
BHP:
9.84
HD:
1.85
BHP:
1.98
HD:
22.23
BHP:
4.23
HD:
$166.59B
BHP:
$107.64B
HD:
$55.19B
BHP:
$89.04B
HD:
$23.12B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. BHP — Ранг доходности на риск
HD
BHP
Сравнение HD c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.86 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 14.16 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.41 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.46 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HD и BHP
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -76.22% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -19.80% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -37.21% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -37.21% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -44.29% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -10.14% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -21.29% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.08% | 5.38% | +8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и BHP
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.57%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 12.75% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 25.95% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 31.73% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 32.31% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 32.31% | -7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и BHP
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности BHP в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и BHP
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
HD and BHP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (12.75%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор