PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с SBAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с SBAC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and SBAC (SBA Communications Corporation) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 8.13%/yr for SBAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и SBAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и SBA Communications Corporation (SBAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у SBAC с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции SBAC по среднегодовой доходности: 19.19% против 8.13% соответственно.

CSCO

1 день
2.06%
1 месяц
28.56%
С начала года
62.91%
6 месяцев
59.13%
1 год
92.26%
3 года*
39.53%
5 лет*
21.53%
10 лет*
19.19%

SBAC

1 день
0.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
8.93%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.65%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-6.37%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и SBAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		62.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
SBAC
SBA Communications Corporation		8.93%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%

Correlation

The correlation between CSCO and SBAC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.30

The correlation between CSCO and SBAC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$494.99B

SBAC:

$22.07B

EPS

CSCO:

$3.00

SBAC:

$9.50

Коэффициент P/E

CSCO:

41.42

SBAC:

21.89

Коэффициент PEG

CSCO:

34.76

SBAC:

0.45

Коэффициент P/S

CSCO:

8.15

SBAC:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

SBAC:

$2.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

SBAC:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

SBAC:

$1.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

SBA Communications Corporation

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI
Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY

Доходность на риск

CSCO vs. SBAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c SBAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и SBA Communications Corporation (SBAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSCOSBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.23

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
-0.14

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.98

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

-0.25

+7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

-0.46

+19.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSCO vs. SBAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SBAC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и SBAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSCOSBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.23

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.22

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CSCO и SBAC

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что меньше максимальной просадки SBAC в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и SBAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOSBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-99.65%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-29.80%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-32.21%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-54.50%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-54.50%

+12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-42.35%

+37.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.13%

-35.39%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

15.85%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и SBAC

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с SBA Communications Corporation (SBAC) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOSBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

9.44%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

27.30%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

32.16%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

29.26%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

28.09%

-2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и SBAC

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SBAC в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.33%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.27%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и SBAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и SBA Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.84B
703.44M
(CSCO) Общая выручка
(SBAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и SBAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и SBA Communications Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
63.6%
0
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

SBAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 703.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

SBAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила об операционной прибыли в 342.85M при выручке в 703.44M, что соответствует операционной рентабельности 48.7%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

SBAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SBA Communications Corporation сообщила о чистой прибыли в 184.83M при выручке в 703.44M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and SBAC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (16.93%) compared to SBAC (9.44%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs SBAC's -99.65%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и SBAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор