Сравнение ORCL с XOM
ORCL (Oracle Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ORCL returned 13.12%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.12% против 9.31% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам ORCL и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between ORCL and XOM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between ORCL and XOM shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
XOM:
$614.94B
ORCL:
$5.86
XOM:
$5.96
ORCL:
20.71
XOM:
24.91
ORCL:
0.85
XOM:
1.16
ORCL:
5.25
XOM:
1.93
ORCL:
8.22
XOM:
2.44
ORCL:
$67.36B
XOM:
$326.01B
ORCL:
$79.58B
XOM:
$83.11B
ORCL:
$6.20B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. XOM — Ранг доходности на риск
ORCL
XOM
Сравнение ORCL c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.10 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 5.40 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и XOM
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -62.40% | -21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -20.11% | -42.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -20.11% | -42.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -20.51% | -42.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | -61.01% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -12.89% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -10.22% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 7.80% | +31.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и XOM
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 7.32% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 20.53% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 24.77% | +40.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 26.68% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 28.29% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и XOM
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XOM в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and XOM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор