PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.79% против 24.64% соответственно.


MO

1 день
-1.25%
1 месяц
4.65%
С начала года
25.71%
6 месяцев
27.02%
1 год
28.81%
3 года*
25.85%
5 лет*
16.08%
10 лет*
7.79%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.
25.71%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MO and MSFT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between MO and MSFT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$119.27B

MSFT:

$3.07T

EPS

MO:

$4.79

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MO:

14.87

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

MO:

0.32

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

MO:

5.49

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Altria Group, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

MO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.35

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

-0.73

+5.18

MO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.47

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.91

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.74

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MO и MSFT

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-69.38%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-33.91%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-33.91%

+17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-37.15%

+11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-37.15%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-23.56%

+19.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-21.78%

+9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

16.13%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и MSFT

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

10.25%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

22.36%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

25.31%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

26.64%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

27.06%

-4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и MSFT

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.
5.89%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.43B
82.89B
(MO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
64.6%
67.6%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


MO and MSFT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs MSFT's -69.38%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор