Сравнение XOM с KO
XOM (Exxon Mobil Corporation) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 9.61%/yr for KO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.61% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 8.39%
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам XOM и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 14.59% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between XOM and KO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.32 |
The correlation between XOM and KO shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$569.14B
KO:
$356.55B
XOM:
$5.96
KO:
$3.18
XOM:
22.85
KO:
26.02
XOM:
1.06
KO:
3.14
XOM:
1.77
KO:
7.23
XOM:
2.24
KO:
10.60
XOM:
$326.01B
KO:
$49.28B
XOM:
$83.11B
KO:
$30.43B
XOM:
$60.44B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. KO — Ранг доходности на риск
XOM
KO
Сравнение XOM c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.66 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 5.27 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и KO
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -68.23% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -7.87% | -12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -16.26% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -17.27% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -36.99% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -0.49% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -16.08% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 3.96% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и KO
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.01% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 12.98% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 16.87% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 16.21% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.23% | 18.24% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и KO
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности KO в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.00% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и KO
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and KO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.64%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор