Сравнение SHEL с VOD
SHEL (Shell plc) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs -0.80%/yr for VOD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 10.03% против -0.80% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
VOD
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 20.69%
- 1 год
- 55.06%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- -0.80%
Сравнение доходности по годам SHEL и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
VOD Vodafone Group Plc | 14.20% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between SHEL and VOD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between SHEL and VOD has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.11B
VOD:
$34.19B
SHEL:
$6.39
VOD:
-$1.92
SHEL:
0.95
VOD:
0.45
SHEL:
1.42
VOD:
0.67
SHEL:
$266.82B
VOD:
$78.20B
SHEL:
$41.65B
VOD:
$25.34B
SHEL:
$57.44B
VOD:
$25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. VOD — Ранг доходности на риск
SHEL
VOD
Сравнение SHEL c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 5.51 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 13.19 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.13 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.03 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и VOD
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -79.32% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.05% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -20.03% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -49.24% | +24.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -62.36% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -20.07% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -32.71% | +15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 4.19% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и VOD
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.98%, в то время как у Vodafone Group Plc (VOD) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 11.12% | -5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 19.45% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 25.84% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 26.98% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 27.87% | +2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и VOD
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VOD в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.60% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и VOD
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and VOD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (11.12%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор