PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTI с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTI с GD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTI (British American Tobacco p.l.c.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, BTI returned 7.69%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTI и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям GD по среднегодовой доходности: 7.69% против 12.38% соответственно.

BTI

1 день
1.51%
1 месяц
-4.64%
С начала года
11.67%
6 месяцев
12.20%
1 год
35.86%
3 года*
34.54%
5 лет*
17.96%
10 лет*
7.69%

GD

1 день
0.38%
1 месяц
5.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
31.05%
3 года*
21.44%
5 лет*
15.92%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTI и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTI
British American Tobacco p.l.c.		11.67%65.81%35.44%-19.97%14.91%7.95%-4.73%42.97%-49.35%24.40%
GD
General Dynamics Corporation		7.93%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-13.14%14.80%-21.34%19.85%

Correlation

The correlation between BTI and GD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1980 г.

0.18

The correlation between BTI and GD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$136.67B

GD:

$98.74B

EPS

BTI:

£4.93

GD:

$15.92

Коэффициент P/E

BTI:

9.44

GD:

22.63

Коэффициент PEG

BTI:

0.35

GD:

2.86

Коэффициент P/S

BTI:

1.99

GD:

1.83

Коэффициент P/B

BTI:

2.13

GD:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

£51.48B

GD:

$53.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

£42.82B

GD:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

£20.34B

GD:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

British American Tobacco p.l.c.

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с BTI:
BTI с MOBTI с PMBTI с SPYBTI с VTIBTI с UVVBTI с VOOBTI с SCHD
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с ADSKGD с FGD с XLUGD с SCHD

Доходность на риск

BTI vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTI
Ранг доходности на риск BTI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTI c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTIGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.44

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.31

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.15

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

7.36

-1.47

BTI vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTI и GD

Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-75.67%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.53%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-22.55%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-22.55%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-51.63%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-1.49%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-15.60%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.23%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и GD

British American Tobacco p.l.c. (BTI) и General Dynamics Corporation (GD) имеют волатильность 7.53% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

7.70%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

17.78%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

21.67%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

20.54%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

22.76%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и GD

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GD в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTI
British American Tobacco p.l.c.		4.95%5.29%8.18%9.72%7.23%7.98%7.22%6.35%8.53%4.27%3.85%4.11%
GD
General Dynamics Corporation		1.69%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B202120222023202420252026
13.54B
13.48B
(BTI) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BTI значения в GBP, GD значения в USD

Сравнение рентабельности BTI и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности British American Tobacco p.l.c. и General Dynamics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
83.4%
10.5%
Активы портфеля
BTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

BTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

BTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

BTI and GD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GD has higher volatility (7.70%) compared to BTI (7.53%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs GD's -75.67%.

BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTI и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор