PortfoliosLab logo
Сравнение LMT с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LMT и MO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LMT и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000,000.00%4,000,000.00%6,000,000.00%8,000,000.00%10,000,000.00%12,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45,729.98%
11,651,900.00%
LMT
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMT:

0.29

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

LMT:

0.52

MO:

3.58

Коэф-т Омега

LMT:

1.08

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

LMT:

0.21

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

LMT:

0.43

MO:

10.92

Индекс Язвы

LMT:

15.17%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

LMT:

22.96%

MO:

18.57%

Макс. просадка

LMT:

-70.23%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

LMT:

-21.22%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$111.91B

MO:

$99.01B

EPS

LMT:

$23.20

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

LMT:

20.59

MO:

8.98

Коэффициент PEG

LMT:

1.70

MO:

4.01

Коэффициент P/S

LMT:

1.56

MO:

4.84

Коэффициент P/B

LMT:

16.37

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$71.81B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.35B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$9.08B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции LMT превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.43% против 7.99% соответственно.


LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

21.63%

1 год

44.69%

5 лет

17.19%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMT и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMT c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LMT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMT: 0.29
MO: 2.53
Коэффициент Сортино LMT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMT: 0.52
MO: 3.58
Коэффициент Омега LMT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMT: 1.08
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара LMT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMT: 0.21
MO: 4.56
Коэффициент Мартина LMT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMT: 0.43
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
2.53
LMT
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и MO

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок LMT и MO

Максимальная просадка LMT за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.22%
-2.93%
LMT
MO

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и MO

Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.05%
7.10%
LMT
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию