Сравнение MSFT с RVT
MSFT (Microsoft Corporation) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.17%/yr for RVT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RVT по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.17% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
RVT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам MSFT и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.52% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between MSFT and RVT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and RVT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
RVT:
$2.16B
MSFT:
$16.79
RVT:
$4.02
MSFT:
23.27
RVT:
4.47
MSFT:
9.16
RVT:
12.65
MSFT:
7.02
RVT:
1.00
MSFT:
$318.27B
RVT:
$170.31M
MSFT:
$217.41B
RVT:
$304.06M
MSFT:
$200.96B
RVT:
$439.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RVT — Ранг доходности на риск
MSFT
RVT
Сравнение MSFT c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.58 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.08 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RVT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -72.34% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.19% | -21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.48% | -10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.79% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.18% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -2.59% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.29% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 3.46% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RVT
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Royce Value Trust Inc. (RVT) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.60% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 13.90% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.35% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 22.50% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.99% | +4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RVT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RVT в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.02% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RVT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to RVT (6.60%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RVT's -72.34%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор