Сравнение IBM с JPM
IBM (International Business Machines Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 21.27%/yr for JPM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.64% против 21.27% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
JPM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 21.27%
- Всё время*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам IBM и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.66% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between IBM and JPM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г. | 0.38 |
The correlation between IBM and JPM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
JPM:
$908.01B
IBM:
$11.31
JPM:
$23.29
IBM:
18.84
JPM:
14.55
IBM:
0.23
JPM:
1.61
IBM:
2.94
JPM:
3.18
IBM:
6.15
JPM:
2.68
IBM:
$68.91B
JPM:
$297.63B
IBM:
$40.64B
JPM:
$186.33B
IBM:
$15.71B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. JPM — Ранг доходности на риск
IBM
JPM
Сравнение IBM c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.21 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.85 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и JPM
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -76.16% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -15.47% | -20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -24.42% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -38.77% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -43.63% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -2.32% | -32.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -17.58% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 6.53% | +8.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и JPM
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 6.42% | +25.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 16.66% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 22.17% | +26.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 24.41% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 27.31% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и JPM
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и JPM
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and JPM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор