PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDT с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MDT (Medtronic plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MDT returned 2.00%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medtronic plc (MDT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDT показывает доходность -15.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.00% против 24.39% соответственно.

MDT

1 день
-0.16%
1 месяц
5.24%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.44%
1 год
-6.49%
3 года*
1.02%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
2.00%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDT
Medtronic plc		-15.83%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between MDT and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.29

The correlation between MDT and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDT:

$103.31B

MSFT:

$2.91T

EPS

MDT:

$3.58

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MDT:

22.38

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

MDT:

2.02

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

MDT:

2.91

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

MDT:

$35.48B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MDT:

$5.78B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

MDT:

$7.11B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medtronic plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MDT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.70

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.84

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.89

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.53

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.08

+0.51

MDT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDT на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDT и MSFT

Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-69.38%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.90%

-33.91%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.90%

-33.91%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-37.15%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

-37.15%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-27.46%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-21.78%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

16.48%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MDT и MSFT

Текущая волатильность для Medtronic plc (MDT) составляет 9.32%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что MDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

10.52%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

22.31%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

25.42%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

26.66%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

27.06%

-3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDT и MSFT

Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.02B
82.89B
(MDT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MDT and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs MSFT's -69.38%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор