PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 23.18% против 9.37% соответственно.


MSFT

1 день
2.15%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
-12.13%
С начала года
-16.45%
1 год
-20.50%
3 года*
6.20%
5 лет*
8.30%
10 лет*
23.18%
Всё время*
24.73%

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-16.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
KO
The Coca-Cola Company
19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between MSFT and KO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.28

The correlation between MSFT and KO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.99T

KO:

$353.32B

EPS

MSFT:

$16.79

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

MSFT:

23.96

KO:

25.85

Коэффициент PEG

MSFT:

1.68

KO:

3.12

Коэффициент P/S

MSFT:

9.43

KO:

7.19

Коэффициент P/B

MSFT:

7.23

KO:

10.53

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

MSFT vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.21

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.67

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

5.83

-6.93

MSFT vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и KO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-68.23%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-7.87%

-26.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-16.26%

-18.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.27%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-36.99%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-3.30%

-22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-16.07%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

3.59%

+15.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и KO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.83%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

14.19%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.52%

17.98%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

16.46%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

18.37%

+8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и KO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности KO в 2.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MSFT
Microsoft Corporation
0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
82.89B
12.47B
(MSFT) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
67.6%
63.0%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and KO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор