Сравнение SHEL с T
SHEL (Shell plc) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.03% против 2.86% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам SHEL и T
Correlation
The correlation between SHEL and T is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between SHEL and T shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$6.39
T:
$3.04
SHEL:
13.55
T:
7.39
SHEL:
0.68
T:
0.31
SHEL:
0.95
T:
1.29
SHEL:
$266.82B
T:
$125.65B
SHEL:
$41.65B
T:
$105.41B
SHEL:
$57.44B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. T — Ранг доходности на риск
SHEL
T
Сравнение SHEL c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.75 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -1.59 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.75 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и T
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -64.15% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -21.87% | +11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -21.87% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -32.01% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -42.35% | -29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -21.87% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -15.72% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 10.34% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и T
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.98%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.50% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 17.57% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 21.98% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 23.97% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 23.71% | +7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и T
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности T в 4.93%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHEL and T have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs T's -64.15%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор