PortfoliosLab logo
Сравнение KO с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KO и NVS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KO и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
436.33%
771.54%
KO
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KO:

1.01

NVS:

0.75

Коэф-т Сортино

KO:

1.57

NVS:

1.24

Коэф-т Омега

KO:

1.20

NVS:

1.17

Коэф-т Кальмара

KO:

1.13

NVS:

0.84

Коэф-т Мартина

KO:

2.50

NVS:

1.81

Индекс Язвы

KO:

7.02%

NVS:

9.23%

Дневная вол-ть

KO:

16.61%

NVS:

19.57%

Макс. просадка

KO:

-68.22%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

KO:

-3.69%

NVS:

-5.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$308.40B

NVS:

$223.34B

EPS

KO:

$2.49

NVS:

$6.38

Коэффициент P/E

KO:

28.78

NVS:

17.72

Коэффициент PEG

KO:

2.75

NVS:

1.36

Коэффициент P/S

KO:

6.66

NVS:

4.20

Коэффициент P/B

KO:

12.53

NVS:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$46.89B

NVS:

$52.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$28.64B

NVS:

$39.86B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$16.01B

NVS:

$21.88B

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции NVS по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.66% соответственно.


KO

С начала года

15.15%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.48%

1 год

16.62%

5 лет

12.51%

10 лет

9.11%

NVS

С начала года

17.25%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

6.55%

1 год

14.55%

5 лет

10.95%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KO и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KO c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа NVS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.01
0.75
KO
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и NVS

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности NVS в 3.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KO
The Coca-Cola Company
2.76%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
NVS
Novartis AG
3.63%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок KO и NVS

Максимальная просадка KO за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.69%
-5.62%
KO
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности KO и NVS

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.15%, в то время как у Novartis AG (NVS) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.15%
6.88%
KO
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
11.13B
13.62B
(KO) Общая выручка
(NVS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и NVS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Novartis AG.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
62.6%
76.3%
(KO) Валовая рентабельность
(NVS) Валовая рентабельность
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.39B при выручке в 13.62B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.66B при выручке в 13.62B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.61B при выручке в 13.62B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.