PortfoliosLab logo
Сравнение BHP с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BHP и VZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BHP и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,041.62%
214.99%
BHP
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

VZ:

0.57

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

VZ:

0.87

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

VZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

VZ:

0.55

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

VZ:

2.34

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

VZ:

5.44%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

VZ:

22.23%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

VZ:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$122.92B

VZ:

$180.49B

EPS

BHP:

$4.38

VZ:

$4.20

Коэффициент P/E

BHP:

11.01

VZ:

9.98

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

VZ:

2.08

Коэффициент P/S

BHP:

2.28

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

BHP:

2.69

VZ:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

VZ:

$135.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

VZ:

$94.07B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

VZ:

$44.78B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.57% против 3.34% соответственно.


BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.79%

5 лет

-0.66%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
VZ: 0.87
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
VZ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.57
BHP
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и VZ

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности VZ в 6.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group
5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок BHP и VZ

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что больше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-11.35%
BHP
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и VZ

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
8.81%
BHP
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию