Сравнение BHP с VZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VZ.
Основные характеристики
| BHP | VZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.60% | -9.38% |
| Дох-ть за 1 год | -4.28% | -28.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.17% | -1.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.95% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -1.27 |
| Дневная вол-ть | 37.14% | 22.37% |
| Макс. просадка | -75.42% | -56.77% |
Фундаментальные показатели
| BHP | VZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $213.12B | $149.79B |
| Прибыль на акцию | $8.47 | $5.14 |
| Цена/прибыль | 7.00 | 6.93 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.51 |
| Выручка (12 мес.) | $60.56B | $136.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $56.07B | $77.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $32.35B | $48.12B |
Корреляция
Корреляция между BHP и VZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BHP и VZ
С начала года, BHP показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.95% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BHP и VZ
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VZ в 11.21%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 13.92% | 10.57% | 12.93% | 5.26% | 12.99% | 8.22% | 6.43% | 3.13% | 17.80% | 10.47% | 7.25% | 6.32% |
VZ Verizon Communications Inc. | 11.21% | 6.74% | 5.29% | 4.79% | 4.69% | 5.23% | 5.69% | 5.79% | 6.81% | 6.82% | 6.58% | 7.57% |
Сравнение BHP c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 0.15 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | -1.27 |
Сравнение просадок BHP и VZ
Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.68%, что больше максимальной просадки VZ равной -36.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и VZ
Сравнение волатильности BHP и VZ
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.