PortfoliosLab logo

Сравнение BHP с VZ

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или VZ.

Основные характеристики


BHPVZ
Дох-ть с нач. г.-2.60%-9.38%
Дох-ть за 1 год-4.28%-28.33%
Дох-ть за 5 лет16.17%-1.74%
Дох-ть за 10 лет7.95%1.20%
Коэф-т Шарпа0.15-1.27
Дневная вол-ть37.14%22.37%
Макс. просадка-75.42%-56.77%

Фундаментальные показатели


BHPVZ
Рыночная капитализация$213.12B$149.79B
Прибыль на акцию$8.47$5.14
Цена/прибыль7.006.93
PEG коэффициент0.005.51
Выручка (12 мес.)$60.56B$136.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$56.07B$77.70B
EBITDA (12 мес.)$32.35B$48.12B

Корреляция

0.22
-1.001.00

Корреляция между BHP и VZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BHP и VZ

С начала года, BHP показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.95% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-3.27%
-3.68%
BHP
VZ

Сравнение акций, фондов или ETF


BHP Group

Verizon Communications Inc.

Сравнение дивидендов BHP и VZ

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности VZ в 11.21%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BHP
BHP Group
13.92%10.57%12.93%5.26%12.99%8.22%6.43%3.13%17.80%10.47%7.25%6.32%
VZ
Verizon Communications Inc.
11.21%6.74%5.29%4.79%4.69%5.23%5.69%5.79%6.81%6.82%6.58%7.57%

Сравнение BHP c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BHP
BHP Group
0.15
VZ
Verizon Communications Inc.
-1.27

Сравнение коэффициента Шарпа BHP и VZ

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа VZ равного -1.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BHP и VZ.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.15
-1.27
BHP
VZ

Сравнение просадок BHP и VZ

Максимальная просадка BHP за указанный период составила -20.68%, что больше максимальной просадки VZ равной -36.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BHP и VZ


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-15.16%
-36.24%
BHP
VZ

Сравнение волатильности BHP и VZ

BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
10.75%
6.12%
BHP
VZ