Сравнение TD с SHEL
TD (The Toronto-Dominion Bank) and SHEL (Shell plc) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.03% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам TD и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between TD and SHEL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between TD and SHEL has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TD:
$139.89B
SHEL:
$247.11B
TD:
$10.11
SHEL:
$6.39
TD:
11.29
SHEL:
13.55
TD:
0.41
SHEL:
0.68
TD:
1.50
SHEL:
0.95
TD:
1.24
SHEL:
1.42
TD:
$112.63B
SHEL:
$266.82B
TD:
$59.49B
SHEL:
$41.65B
TD:
$19.99B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. SHEL — Ранг доходности на риск
TD
SHEL
Сравнение TD c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TD | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.26 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 3.00 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.63 | 8.40 | +27.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TD | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14 | 1.54 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.22 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TD и SHEL
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -71.57% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.81% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.47% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.04% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -71.57% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.13% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -16.74% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 3.85% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и SHEL
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.98% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 17.50% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 21.15% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 25.22% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 30.84% | -9.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и SHEL
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и SHEL
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
TD and SHEL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (5.98%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs SHEL's -71.57%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор