Сравнение MO с SYY
MO (Altria Group, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 7.79% против 7.33% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам MO и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between MO and SYY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1973 г. | 0.28 |
The correlation between MO and SYY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
SYY:
$36.80B
MO:
$4.79
SYY:
$3.61
MO:
14.87
SYY:
21.21
MO:
0.32
SYY:
0.43
MO:
5.49
SYY:
0.44
MO:
$21.82B
SYY:
$83.57B
MO:
$14.80B
SYY:
$15.49B
MO:
$11.70B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. SYY — Ранг доходности на риск
MO
SYY
Сравнение MO c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.23 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.58 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.21 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.08 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MO и SYY
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -69.98% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -23.98% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -23.98% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -27.33% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -63.40% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -15.47% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -12.60% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 9.67% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и SYY
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.89% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 24.18% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 26.92% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 23.97% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 30.34% | -7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и SYY
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и SYY
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
MO and SYY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SYY's -69.98%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор