Сравнение SHEL с OLP
SHEL (Shell plc) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while OLP operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 8.08%/yr for OLP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHEL показывает доходность 20.10%, а OLP немного выше – 20.99%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции OLP по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.08% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
OLP
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 20.99%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам SHEL и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 20.99% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between SHEL and OLP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between SHEL and OLP has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.11B
OLP:
$508.01M
SHEL:
$6.39
OLP:
$1.31
SHEL:
13.55
OLP:
18.32
SHEL:
0.68
OLP:
1.32
SHEL:
0.95
OLP:
4.98
SHEL:
1.42
OLP:
1.71
SHEL:
$266.82B
OLP:
$101.35M
SHEL:
$41.65B
OLP:
$26.40M
SHEL:
$57.44B
OLP:
$84.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. OLP — Ранг доходности на риск
SHEL
OLP
Сравнение SHEL c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.32 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 0.61 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.31 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и OLP
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -87.45% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -18.57% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -28.83% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -44.10% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -60.23% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -10.62% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -13.42% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 9.86% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и OLP
Shell plc (SHEL) и One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеют волатильность 5.98% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 12.40% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.31% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 24.10% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 31.68% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и OLP
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности OLP в 7.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.48% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и OLP
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.58M при выручке в 28.29M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.48M при выручке в 28.29M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 28.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and OLP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (5.98%) compared to OLP (5.77%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs OLP's -87.45%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор